Треть доходности моего бэктеста оказалась издержками. Полная карта того, где алготрейдер теряет деньги
Эта статья — полная карта слоёв, где теряются деньги, с измеренными на моей системе последствиями каждого. Стенд прежний (часовые свечи топ-20 Мосбиржи, рекуррентный ансамбль, протокол честной валидации) — но сегодня без нейросетей: только арифметика, которая больно бьёт. Читать далее