Почему умирают торговые роботы: дрейф рынка, переобучение и охота на альфу
Рано или поздно, в жизни каждого алготрейдера, особенно начинающего, случается типичная ситуация: стратегии/модели/алгоритмы, которые на бэктесте показывали хорошие результаты и, возможно, даже работали на реальном рынке, внезапно начинают сливать. График, чисто визуально, не меняется — нет волатильности от новостей, обвала или, наоборот, резких скачков. На это есть несколько причин! Давайте разберём, какие из них реальны, а какие — упрощение, пусть и корректное. Ознакомиться