Аукционная теория в коде: торговый бот на Volume Profile, POC и walk-forward отборе монет
Алготрейдинг постепенно вырастает из эпохи «пересечений скользящих средних». Классические индикаторы вроде RSI, MACD и EMA — это производные от цены, и они почти всегда запаздывают. Эти сигналы видят все: их обрабатывают маркет-мейкеры, HFT-фонды и десятки тысяч розничных ботов. Преимущество, которое размазано на всех, перестаёт быть преимуществом.Гораздо интереснее выглядят системы, работающие с самой структурой рынка: объёмом, ликвидностью, зонами принятия и отвержения цены. Именно к этому классу относится аукционная теория — взгляд на рынок как на непрерывный аукцион, где цена всё время ищет справедливый уровень.В этой статье разберём полноценного торгового бота, построенного вокруг этой идеи. Система строит объёмный профиль (Volume Profile), находит POC в консолидациях, ждёт подтверждающего импульса, торгует ретесты уровней, а перед этим ещё и сама раз в сутки прогоняет walk-forward отбор монет — торгует только то, что было прибыльным на недавней истории.Отдельно подчеркну то, ради чего половина этой архитектуры вообще существует: бэктест здесь устроен так, чтобы ему можно было верить. Тем же кодом, что считает историю, работает и live. Заглядывание в будущее исключено по построению, а не «вроде бы учтено».Весь код выложен на GitHub — как обычно, крайне советую читать статью параллельно с исходниками, здесь я разбираю в основном логику и нюансы, а не каждую строчку. Читать далее